La Guardia di Finanza fece la sua apparizione nello sport militare agli inizi di questo secolo. Nel 1911, infatti, una squadra di finanzieri prese parte per la prima volta alle grandi manifestazioni ginniche indette a Torino in occasione della celebrazione del Cinquantenario dell’Unità d’Italia, ottenendo il miglior punteggio tra le squadre militari. I pionieri furono dunque i ginnasti i quali, guidati dal Tenente Onofrio Costa, conquistarono a Genova, nel 1914, la Coppa d’Argento, un monumentale trofeo messo in palio da “Sua Maestà il Re”

La Guardia di Finanza si accostò per la prima volta al mondo dello sport nel 1921 con l’Atletica Leggera, partecipando con una squadra di finanzieri ad una gara di marcia denominata “Trofeo Scudo Nelli”. Detto Trofeo, dopo le tre vittorie parziali ottenute negli anni 1922, 1925 e 1928, fu conquistato definitivamente dal Corpo ed attualmente è conservato presso il Museo Storico.

Nel 1925 venne istituito a Predazzo presso l’allora “Scuola Sciatori della Regia Guardia di Finanza”, oggi “Scuola Alpina della Guardia di Finanza”, il Gruppo Sciatori Fiamme Gialle.

Nel 1930, previo accordo con la Federazione Italiana di Atletica Leggera, venne creato il Gruppo Atletico “Fiamme Gialle”, affiliato alla Federazione stessa con atleti regolarmente tesserati.

A Gaeta, negli anni 1953 e 1954 nacquero rispettivamente il Canottaggio e la Canoa. Le due attività confluirono nel 1960 nel Centro Nautico Sportivo, trasferito nell’attuale sede di Sabaudia.

Agli inizi degli anni ‘50 la Guardia di Finanza si accostò al Judo quale naturale derivazione dell’addestramento professionale dei militari del Corpo. Con l’affiliazione alla FILPJ, nel 1965, il Judo divenne poi pratica agonistica vera e propria.

Nel 1970 venne ufficializzata l’istituzione del Gruppo Tiratori anch’esso, come il Judo, sorto inizialmente con funzioni didattiche-addestrative.

Il Karate entrò nella Guardia di Finanza nel 1974. Il Comando Generale ritenne che la disciplina meritasse di essere inserita nei programmi di insegnamento dei corsi per giovani finanzieri e nel 1976 con l’affiliazione alla Federazione Italiana fu istituito il Gruppo Karate.

Per aderire a specifiche raccomandazioni del CONI intese ad attivare e ad incrementare altri sport  nei Corpi militari, nel 1982 sorse il Gruppo Nuoto e alcuni anni più tardi, precisamente nel 1985, la Sezione Vela.

Recentemente sono state introdotte due nuove discipline, Scherma e Pattinaggio.